Structure du programme
Titre officiel
Maîtrise en finance mathématique et computationnelle (M. Sc.)
Type
Maîtrise ès sciences (M. Sc.)
Numéro
2-239-1-1
Description de la structure
Version 00 (A99)
La maîtrise comporte 45 crédits.
Segment 70
Les crédits de la maîtrise sont répartis de la façon suivante : 39 crédits obligatoires dont 9 crédits attribués à un stage ou à un travail dirigé et 6 crédits à option.
Bloc 70A Obligatoire - 30 crédits.
| Cours | Titre | Crédits | Période | |
|---|---|---|---|---|
| ECN 6573 | Économie financière | 3.0 | Cours de jour | |
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Risque, aversion pour le risque, dominance stochastique, choix de portefeuille, modèles d'évaluation des actifs financiers. Incertitude en temps continu, structure à terme des taux d'intérêt. Évaluation risque neutre, options, modèles Black-Scholes.
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| ECN 6578 | Économétrie des marchés financiers | 3.0 | Cours de jour | |
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Prévisibilité des rendements, relations de valeur actualisée, évaluation des actifs financiers, modèles d'équilibre intertemporels, estimation et tests de la structure à terme des taux, nonlinéarités des données financières, prix des titres dérivés.
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| ECN 6878 | Choix d'investissement | 3.0 | ||
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Techniques d'évaluation des investissements réels en contexte stochastique. Valeur d'option et investissement réels. Règles d'investissement optimal. Investissement séquentiel. Investissement incrémental et choix de capacité. Décisions entrée-sortie.
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| IFT 6390 | Fondements de l'apprentissage machine | 4.0 | Cours de jour | |
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Éléments de base des algorithmes d'apprentissage statistique et symbolique. Exemples d'applications en forage de données, reconnaissance des formes, régression non linéaire, et données temporelles.
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| IFT 6521 | Programmation dynamique | 4.0 | Cours de jour | |
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Processus de décision séquentiels déterministes et stochastiques. Horizons finis et infinis. Équations de récurrence. Algorithmes : itération des valeurs, itération des politiques, programmation linéaire, méthodes hybrides.
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| IFT 6561 | Simulation : aspects stochastiques | 4.0 | Cours de jour | |
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Modèles stochastiques à événements discrets. Modélisation des aléas. Analyse des résultats et intervalles de confiance. Réduction de la variance. Analyse de sensibilité et optimisation. Génération de valeurs aléatoires.
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| MAT 6470 | Calcul scientifique | 3.0 | Cours de jour | |
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Étude des algorithmes fondamentaux en calcul scientifique. Principes théoriques; programmation et application à des problèmes pratiques; utilisation scientifique de logiciels spécialisés.
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| MAT 6717 | Probabilités | 3.0 | Cours de jour | |
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Espace de probabilité, variables aléatoires, indépendance, espérance mathématique, modes de convergence, lois des grands nombres, théorème central limite, espérance conditionnelle et martingales.
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| MAT 6798 | Calcul stochastique | 3.0 | Cours de jour | |
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Mouvement brownien, intégrale stochastique, formule d'Itô, équations différentielles stochastiques, théorèmes de représentation, théorème de Girsanov.
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Bloc 70B Option - 3 crédits.
| Cours | Titre | Crédits | Période | |
|---|---|---|---|---|
| ACT 6230 | Finance mathématique | 3.0 | Cours de jour | |
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Structures à terme, processus stochastiques, modèles et produits dérivés de taux d'intérêt, immunisation et appariement, produits dérivés de crédit, titres adossés à des créances hypothécaires, volatilité.
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Bloc 70C Option - 3 crédits.
| Cours | Titre | Crédits | Période | |
|---|---|---|---|---|
| ECN 6238 | Macroéconométrie | 3.0 | Cours de jour | |
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Techniques économétriques applicables aux séries chronologiques : théorie des processus stationnaires (ARMA), analyse spectrale et modèle avec régresseurs non stationnaires.
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| STT 6615 | Séries chronologiques | 3.0 | Cours de jour | |
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Techniques descriptives. Processus stationnaires. Meilleure prévision linéaire. Modèles ARMA, ARIMA et modèles saisonniers. Estimation et prévision dans les ARMA. Éléments d’analyse spectrale. Modèles ARCH et GARCH.
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Bloc 70D Stage Obligatoire - 9 crédits.
| Cours | Titre | Crédits | Période | |
|---|---|---|---|---|
| FMC 6000 | Stage | 9.0 | ||
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Stage d'au moins 3 mois dans une entreprise privée ou publique (autre que l'Université) ou dans un centre de recherche universitaire, sous la supervision d'un professeur d'université ou d'un chercheur d'un centre de recherche et suivi d'un rapport.
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Bloc 70D Travail dirigé Obligatoire - 9 crédits.
| Cours | Titre | Crédits | Période | |
|---|---|---|---|---|
| FMC 6100 | Travail dirigé | 9.0 | ||
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Travail dirigé d'une durée d'au moins trois mois effectué sous la supervision d'un professeur d'université ou d'un chercheur d'un centre de recherche et suivi d'un rapport.
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Date de la dernière modification: 02 juin 2023
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