Naviguer dans cette page

Structure du programme

Titre officiel

Maîtrise en finance mathématique et computationnelle (M. Sc.)

Type

Maîtrise ès sciences (M. Sc.)

Numéro

2-239-1-1

Description de la structure

Version 00 (A99)

La maîtrise comporte 45 crédits.

Segment 70

Les crédits de la maîtrise sont répartis de la façon suivante : 39 crédits obligatoires dont 9 crédits attribués à un stage ou à un travail dirigé et 6 crédits à option.

Bloc 70A Obligatoire - 30 crédits.

Cours Titre Crédits Période  
ECN 6573 Économie financière 3.0 Cours de jour
Risque, aversion pour le risque, dominance stochastique, choix de portefeuille, modèles d'évaluation des actifs financiers. Incertitude en temps continu, structure à terme des taux d'intérêt. Évaluation risque neutre, options, modèles Black-Scholes.
Voir la fiche détaillée
ECN 6578 Économétrie des marchés financiers 3.0 Cours de jour
Prévisibilité des rendements, relations de valeur actualisée, évaluation des actifs financiers, modèles d'équilibre intertemporels, estimation et tests de la structure à terme des taux, nonlinéarités des données financières, prix des titres dérivés.
Voir la fiche détaillée
ECN 6878 Choix d'investissement 3.0
Techniques d'évaluation des investissements réels en contexte stochastique. Valeur d'option et investissement réels. Règles d'investissement optimal. Investissement séquentiel. Investissement incrémental et choix de capacité. Décisions entrée-sortie.
Voir la fiche détaillée
IFT 6390 Fondements de l'apprentissage machine 4.0 Cours de jour
Éléments de base des algorithmes d'apprentissage statistique et symbolique. Exemples d'applications en forage de données, reconnaissance des formes, régression non linéaire, et données temporelles.
Voir la fiche détaillée
IFT 6521 Programmation dynamique 4.0 Cours de jour
Processus de décision séquentiels déterministes et stochastiques. Horizons finis et infinis. Équations de récurrence. Algorithmes : itération des valeurs, itération des politiques, programmation linéaire, méthodes hybrides.
Voir la fiche détaillée
IFT 6561 Simulation : aspects stochastiques 4.0 Cours de jour
Modèles stochastiques à événements discrets. Modélisation des aléas. Analyse des résultats et intervalles de confiance. Réduction de la variance. Analyse de sensibilité et optimisation. Génération de valeurs aléatoires.
Voir la fiche détaillée
MAT 6470 Calcul scientifique 3.0 Cours de jour
Étude des algorithmes fondamentaux en calcul scientifique. Principes théoriques; programmation et application à des problèmes pratiques; utilisation scientifique de logiciels spécialisés.
Voir la fiche détaillée
MAT 6717 Probabilités 3.0 Cours de jour
Espace de probabilité, variables aléatoires, indépendance, espérance mathématique, modes de convergence, lois des grands nombres, théorème central limite, espérance conditionnelle et martingales.
Voir la fiche détaillée
MAT 6798 Calcul stochastique 3.0 Cours de jour
Mouvement brownien, intégrale stochastique, formule d'Itô, équations différentielles stochastiques, théorèmes de représentation, théorème de Girsanov.
Voir la fiche détaillée

Bloc 70B Option - 3 crédits.

Cours Titre Crédits Période  
ACT 6230 Finance mathématique 3.0 Cours de jour
Structures à terme, processus stochastiques, modèles et produits dérivés de taux d'intérêt, immunisation et appariement, produits dérivés de crédit, titres adossés à des créances hypothécaires, volatilité.
Voir la fiche détaillée

Bloc 70C Option - 3 crédits.

Cours Titre Crédits Période  
ECN 6238 Macroéconométrie 3.0 Cours de jour
Techniques économétriques applicables aux séries chronologiques : théorie des processus stationnaires (ARMA), analyse spectrale et modèle avec régresseurs non stationnaires.
Voir la fiche détaillée
STT 6615 Séries chronologiques 3.0 Cours de jour
Techniques descriptives. Processus stationnaires. Meilleure prévision linéaire. Modèles ARMA, ARIMA et modèles saisonniers. Estimation et prévision dans les ARMA. Éléments d’analyse spectrale. Modèles ARCH et GARCH.
Voir la fiche détaillée

Bloc 70D Stage Obligatoire - 9 crédits.

Cours Titre Crédits Période  
FMC 6000 Stage 9.0
Stage d'au moins 3 mois dans une entreprise privée ou publique (autre que l'Université) ou dans un centre de recherche universitaire, sous la supervision d'un professeur d'université ou d'un chercheur d'un centre de recherche et suivi d'un rapport.
Voir la fiche détaillée

Bloc 70D Travail dirigé Obligatoire - 9 crédits.

Cours Titre Crédits Période  
FMC 6100 Travail dirigé 9.0
Travail dirigé d'une durée d'au moins trois mois effectué sous la supervision d'un professeur d'université ou d'un chercheur d'un centre de recherche et suivi d'un rapport.
Voir la fiche détaillée

Date de la dernière modification: 02 juin 2023

Signaler un changement