Admission

Faculté des arts et des sciences

Maîtrise en finance mathématique et computationnelle
Structure du programme

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Cycles supérieurs 2-239-1-1

Liste des cours

Titre officiel Maîtrise en finance mathématique et computationnelle (M. Sc.)
Type Maîtrise ès sciences (M. Sc.)
Numéro 2-239-1-1

Version 00 (A99)

La maîtrise comporte 45 crédits.

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Segment 70

Les crédits de la maîtrise sont répartis de la façon suivante : 39 crédits obligatoires dont 9 crédits attribués à un stage ou à un travail dirigé et 6 crédits à option.

Bloc 70A

Obligatoire - 30 crédits.
ECN 6573

Économie financière

Risque, aversion pour le risque, dominance stochastique, choix de portefeuille, modèles d'évaluation des actifs financiers. Incertitude en temps continu, structure à terme des taux d'intérêt. Évaluation risque neutre, options, modèles Black-Scholes.

Horaire de jour 3.0 Crédits
ECN 6578

Économétrie des marchés financiers

Prévisibilité des rendements, relations de valeur actualisée, évaluation des actifs financiers, modèles d'équilibre intertemporels, estimation et tests de la structure à terme des taux, nonlinéarités des données financières, prix des titres dérivés.

Horaire de jour 3.0 Crédits
ECN 6878

Choix d'investissement

Techniques d'évaluation des investissements réels en contexte stochastique. Valeur d'option et investissement réels. Règles d'investissement optimal. Investissement séquentiel. Investissement incrémental et choix de capacité. Décisions entrée-sortie.

3.0 Crédits
IFT 6390

Fondements de l'apprentissage machine

Éléments de base des algorithmes d'apprentissage statistique et symbolique. Exemples d'applications en forage de données, reconnaissance des formes, régression non linéaire, et données temporelles.

Horaire de jour 4.0 Crédits
IFT 6521

Programmation dynamique

Processus de décision séquentiels déterministes et stochastiques. Horizons finis et infinis. Équations de récurrence. Algorithmes : itération des valeurs, itération des politiques, programmation linéaire, méthodes hybrides.

Horaire de jour 4.0 Crédits
IFT 6561

Simulation : aspects stochastiques

Modèles stochastiques à événements discrets. Modélisation des aléas. Analyse des résultats et intervalles de confiance. Réduction de la variance. Analyse de sensibilité et optimisation. Génération de valeurs aléatoires.

4.0 Crédits
MAT 6470

Calcul scientifique

Étude des algorithmes fondamentaux en calcul scientifique. Principes théoriques; programmation et application à des problèmes pratiques; utilisation scientifique de logiciels spécialisés.

Horaire de jour 3.0 Crédits
MAT 6717

Probabilités

Espace de probabilité, variables aléatoires, indépendance, espérance mathématique, modes de convergence, lois des grands nombres, théorème central limite, espérance conditionnelle et martingales.

Horaire de jour 3.0 Crédits
MAT 6798

Calcul stochastique

Mouvement brownien, intégrale stochastique, formule d'Itô, équations différentielles stochastiques, théorèmes de représentation, théorème de Girsanov.

Horaire de jour 3.0 Crédits

Bloc 70B

Option - 3 crédits.
ACT 6230

Finance mathématique

Structures à terme, processus stochastiques, modèles et produits dérivés de taux d'intérêt, immunisation et appariement, produits dérivés de crédit, titres adossés à des créances hypothécaires, volatilité.

Horaire de jour 3.0 Crédits

Bloc 70C

Option - 3 crédits.
ECN 6238

Macroéconométrie

Techniques économétriques applicables aux séries chronologiques : théorie des processus stationnaires (ARMA), analyse spectrale et modèle avec régresseurs non stationnaires.

Horaire de jour et de soir 3.0 Crédits
STT 6615

Séries chronologiques

Techniques descriptives. Processus stationnaires. Meilleure prévision linéaire. Modèles ARMA, ARIMA et modèles saisonniers. Estimation et prévision dans les ARMA. Éléments d’analyse spectrale. Modèles ARCH et GARCH.

Horaire de jour 3.0 Crédits

Bloc 70D Stage

Obligatoire - 9 crédits.
FMC 6000

Stage

Stage d'au moins 3 mois dans une entreprise privée ou publique (autre que l'Université) ou dans un centre de recherche universitaire, sous la supervision d'un professeur d'université ou d'un chercheur d'un centre de recherche et suivi d'un rapport.

9.0 Crédits

Bloc 70D Travail dirigé

Obligatoire - 9 crédits.
FMC 6100

Travail dirigé

Travail dirigé d'une durée d'au moins trois mois effectué sous la supervision d'un professeur d'université ou d'un chercheur d'un centre de recherche et suivi d'un rapport.

9.0 Crédits