Cheminement type
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Titre officiel
D.E.S.S. en finance mathématique et computationnelle
Type
Diplôme d'études supérieures spécialisées
Numéro
2-239-1-0
Description de la structure
Version 00 (A99)
Le D.E.S.S. comporte 30 crédits.
Segment 70
Les crédits du D.E.S.S. sont répartis de la façon suivante : 16 crédits obligatoires et 14 crédits à option.
Bloc 70A Obligatoire - 16 crédits.
| Cours | Titre | Crédits | Période | |
|---|---|---|---|---|
| ECN 6573 | Économie financière | 3.0 | Cours de soir | |
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Risque, aversion pour le risque, dominance stochastique, choix de portefeuille, modèles d'évaluation des actifs financiers. Incertitude en temps continu, structure à terme des taux d'intérêt. Évaluation risque neutre, options, modèles Black-Scholes.
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| ECN 6578 | Économétrie des marchés financiers | 3.0 | Cours de jour | |
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Prévisibilité des rendements, relations de valeur actualisée, évaluation des actifs financiers, modèles d'équilibre intertemporels, estimation et tests de la structure à terme des taux, nonlinéarités des données financières, prix des titres dérivés.
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| IFT 6561 | Simulation : aspects stochastiques | 4.0 | ||
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Modèles stochastiques à événements discrets. Modélisation des aléas. Analyse des résultats et intervalles de confiance. Réduction de la variance. Analyse de sensibilité et optimisation. Génération de valeurs aléatoires.
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| MAT 6717 | Probabilités | 3.0 | ||
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Espace de probabilité, variables aléatoires, indépendance, espérance mathématique, modes de convergence, lois des grands nombres, théorème central limite, espérance conditionnelle et martingales.
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| MAT 6798 | Calcul stochastique | 3.0 | Cours de jour | |
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Mouvement brownien, intégrale stochastique, formule d'Itô, équations différentielles stochastiques, théorèmes de représentation, théorème de Girsanov.
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Bloc 70B Option - 3 crédits.
| Cours | Titre | Crédits | Période | |
|---|---|---|---|---|
| ACT 6230 | Finance mathématique | 3.0 | Cours de soir | |
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Structures à terme, processus stochastiques, modèles et produits dérivés de taux d'intérêt, immunisation et appariement, produits dérivés de crédit, titres adossés à des créances hypothécaires, volatilité.
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| MAT 6240 | Évaluation des produits dérivés | 3.0 | ||
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Modèle d'évaluation en absence d'arbitrage, temps discret et temps continu. Théorèmes fondamentaux, mesures martingales, numéraires, actifs contingents, marchés complets et incomplets. Applications aux produits dérivés.
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Bloc 70C Option - 3 crédits.
| Cours | Titre | Crédits | Période | |
|---|---|---|---|---|
| ECN 6238 | Macroéconométrie | 3.0 | Cours de jour | |
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Techniques économétriques applicables aux séries chronologiques : théorie des processus stationnaires (ARMA), analyse spectrale et modèle avec régresseurs non stationnaires.
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| STT 6615 | Séries chronologiques univariées | 3.0 | ||
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Méthodes graphiques. Estimation des paramètres d'un processus stationnaire. Inversibilité et prévision. Modèles ARMA, ARIMA et estimations de paramètres. Propriétés des résidus. Séries saisonnières. Données aberrantes.
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Bloc 70D Option - 8 crédits.
| Cours | Titre | Crédits | Période | |
|---|---|---|---|---|
| ECN 6878 | Choix d'investissement | 3.0 | ||
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Techniques d'évaluation des investissements réels en contexte stochastique. Valeur d'option et investissement réels. Règles d'investissement optimal. Investissement séquentiel. Investissement incrémental et choix de capacité. Décisions entrée-sortie.
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| IFT 6390 | Fondements de l'apprentissage machine | 4.0 | ||
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Éléments de base des algorithmes d'apprentissage statistique et symbolique. Exemples d'applications en forage de données, reconnaissance des formes, régression non linéaire, et données temporelles.
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| IFT 6521 | Programmation dynamique | 4.0 | Cours de jour | |
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Processus de décision séquentiels déterministes et stochastiques. Horizons finis et infinis. Équations de récurrence. Algorithmes : itération des valeurs, itération des politiques, programmation linéaire, méthodes hybrides.
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| MAT 6470 | Calcul scientifique | 3.0 | Cours de jour | |
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Étude des algorithmes fondamentaux en calcul scientifique. Principes théoriques; programmation et application à des problèmes pratiques; utilisation scientifique de logiciels spécialisés.
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Date de la dernière modification: 28 février 2020
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