Admission

Faculté des arts et des sciences

DESS en finance mathématique et computationnelle
Structure du programme

Consulter la description du programme

Cycles supérieurs 2-239-1-0

Liste des cours

Titre officiel D.E.S.S. en finance mathématique et computationnelle
Type Diplôme d'études supérieures spécialisées
Numéro 2-239-1-0

Version 00 (A99)

Le D.E.S.S. comporte 30 crédits.

Lire la suite

Segment 70

Les crédits du D.E.S.S. sont répartis de la façon suivante : 16 crédits obligatoires et 14 crédits à option.

Bloc 70A

Obligatoire - 16 crédits.

ECN 6573 Économie financière

Risque, aversion pour le risque, dominance stochastique, choix de portefeuille, modèles d'évaluation des actifs financiers. Incertitude en temps continu, structure à terme des taux d'intérêt. Évaluation risque neutre, options, modèles Black-Scholes.

Horaire de jour 3.0 Crédits

ECN 6578 Économétrie des marchés financiers

Prévisibilité des rendements, relations de valeur actualisée, évaluation des actifs financiers, modèles d'équilibre intertemporels, estimation et tests de la structure à terme des taux, nonlinéarités des données financières, prix des titres dérivés.

Horaire de jour 3.0 Crédits

IFT 6561 Simulation : aspects stochastiques

Modèles stochastiques à événements discrets. Modélisation des aléas. Analyse des résultats et intervalles de confiance. Réduction de la variance. Analyse de sensibilité et optimisation. Génération de valeurs aléatoires.

Horaire de jour 4.0 Crédits

MAT 6717 Probabilités

Espace de probabilité, variables aléatoires, indépendance, espérance mathématique, modes de convergence, lois des grands nombres, théorème central limite, espérance conditionnelle et martingales.

Horaire de jour 3.0 Crédits

MAT 6798 Calcul stochastique

Mouvement brownien, intégrale stochastique, formule d'Itô, équations différentielles stochastiques, théorèmes de représentation, théorème de Girsanov.

Horaire de jour 3.0 Crédits

Bloc 70B

Option - 3 crédits.

ACT 6230 Finance mathématique

Structures à terme, processus stochastiques, modèles et produits dérivés de taux d'intérêt, immunisation et appariement, produits dérivés de crédit, titres adossés à des créances hypothécaires, volatilité.

Horaire de jour 3.0 Crédits

Bloc 70C

Option - 3 crédits.

ECN 6238 Macroéconométrie

Techniques économétriques applicables aux séries chronologiques : théorie des processus stationnaires (ARMA), analyse spectrale et modèle avec régresseurs non stationnaires.

Horaire de jour et de soir 3.0 Crédits

STT 6615 Séries chronologiques

Techniques descriptives. Processus stationnaires. Meilleure prévision linéaire. Modèles ARMA, ARIMA et modèles saisonniers. Estimation et prévision dans les ARMA. Éléments d’analyse spectrale. Modèles ARCH et GARCH.

Horaire de jour 3.0 Crédits

Bloc 70D

Option - 8 crédits.

ECN 6878 Choix d'investissement

Techniques d'évaluation des investissements réels en contexte stochastique. Valeur d'option et investissement réels. Règles d'investissement optimal. Investissement séquentiel. Investissement incrémental et choix de capacité. Décisions entrée-sortie.

3.0 Crédits

IFT 6390 Fondements de l'apprentissage machine

Éléments de base des algorithmes d'apprentissage statistique et symbolique. Exemples d'applications en forage de données, reconnaissance des formes, régression non linéaire, et données temporelles.

Horaire de jour 4.0 Crédits

IFT 6521 Programmation dynamique

Processus de décision séquentiels déterministes et stochastiques. Horizons finis et infinis. Équations de récurrence. Algorithmes : itération des valeurs, itération des politiques, programmation linéaire, méthodes hybrides.

Horaire de jour 4.0 Crédits

MAT 6470 Calcul scientifique

Étude des algorithmes fondamentaux en calcul scientifique. Principes théoriques; programmation et application à des problèmes pratiques; utilisation scientifique de logiciels spécialisés.

Horaire de jour 3.0 Crédits